| |
| |
|
| |
| |
31.05.2016 |
|
| Страховщики рискуют потерять не больше 2,1% активов за год |
| |
| |
Банк России для превентивной оценки финансовой устойчивости страховщиков продолжил практику «top-down» стресс-тестирования страховых организаций на предмет влияния макроэкономического и кредитного рисков, по результатам которой определил риски для активов страховых компаний. |
|
|
| |
Согласно обзору финансовой стабильности, подготовленному ЦБ, в целом по всем страховщикам совокупные потенциальные потери не должны превышать 2,1% от активов на временном горизонте 1 год и 13,1% активов – на горизонте 5 лет.
В текущих расчетах по кредитному риску учтено 235 страховщиков, по макроэкономическому риску – 179 страховщиков, специализирующихся на страховании ином, чем страхование жизни.
Согласно результатам тестирования, при реализации рискового макросценария дефицит капитала может возникнуть у 33 компаний, а его совокупный объем может достигнуть 18,3 млрд руб. на конец 2016 года, прогнозирует ЦБ. При условии сохранения организационных моделей у 13 организаций значение дефицита превысит 50% собственных средств. По отношению к предыдущему замеру, проведенному по данным на 30 июня 2015 года, уровень кредитного риска страховщиков незначительно сократился, что среди прочего было обусловлено уходом с рынка компаний с низким качеством активов. Банк России продолжает работу по проверке качества активов страховых организаций, в том числе по выявлению «фиктивных» активов, отмечается в отчёте.
По состоянию на 31 декабря 2015 года на долю активов высшего качества, имеющих кредитные рейтинги «Baa3» (здесь и далее приведены рейтинги по шкале Moody`s Investors Service) и выше, приходилось 26,9% совокупных активов страховщиков, тогда как доля активов с рейтингами «B2» и ниже не превышала 9%. Суммарная доля активов без рейтинга составляла 26%, в том числе 18% приходилось на дебиторскую задолженность (рис. 37). Доля активов без рейтингов (свыше 50%) была характерна для 59 компаний, доля которых в суммарной страховой премии по итогам 2015 года не превышала 2,3%.
Величина кредитного риска отдельных компаний существенно различалась: значения объема прогнозных потерь на горизонте 5 лет варьировались от 2,6 до 49,3%. Для большей части страховщиков прогнозные потери на горизонте 5 лет находились в пределах 21% суммы их активов. Вместе с тем участники рынка характеризуются высокой способностью абсорбировать потери: из числа анализируемых страховщиков лишь у пяти компаний доля потенциальных потерь к капиталу на горизонте 1 год превышала 30%, говорится в материалах Банка России.
|
|
| |
|
|
 |
